量化策略
目前，大部分资产定价的学术研究都聚焦于美国等发达国家的股票市场。中国股市与发达国家相比具有较大差异，系统地梳理和筛选哪些因子在中国有效，是国内外投资者都感兴趣的研究课题。HOU, QIAO, AND ZHANG (2019) 基于A股的交易数据、会计指标和分析师预测数据，构建了426个因子，并探测和筛选哪些因子能够有效预测中国股市收益率。
Using data on stock trading, financial statements, and analyst forecasts from 2000 to 2018, Hou, Qiao,and Zhang(2019)construct 426 anomalies in China’s A-share stock market.
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选股范围
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策略类别
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调仓频率
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加权方式
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风险调整
合作说明:
- 研究结果来自论文Kewei Hou, Fang Qiao, and Xiaoyan Zhang(2019), Finding Anomalies in China.
- Detailed Results can be seen in the working paper: Kewei Hou, Fang Qiao, and Xiaoyan Zhang(2019), Finding Anomalies in China.
- 数据仅用于学术研究，详情请邮件联系：xinyuanfintech@pbcsf.tsinghua.edu.cn
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