道口中国低波因子
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选股范围
全A
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策略类别
交易摩擦
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调仓频率
每月调仓
-
加权方式
市值加权
-
风险调整
无风险
-
更新日期
2020-02-20 14:02:31
指数简介
test
指数行情
指数月表现
| 指数名称 | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 全样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 测试 | 123 | 212 | sh | 123s | 30% |
| 测试2 | 123 | 212 | sh | 124s | 130% |
指标计算说明:
（1）基于以人民币计价的日度收益率。 （2）计算于2019年9月1日且月度更新数据。
（3）期限超过一年的指标做年化处理。
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历史行情
业绩归因
| 指数名称 | 3Y | 5Y | 10Y | 全样本 |
|---|---|---|---|---|
| 测试 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 测试2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 年化收益率（%） | 2.15 | 9.79 | 4.63 | 10.84 |
| 年化波动性（%） | 19.30 | 28.68 | 25.45 | 30.20 |
| 年化夏普比率 | 0.01 | 0.27 | 0.10 | 0.29 |
| 最大回撤（%） | 33.90 | 43.59 | 44.88 | 70.86 |
| 回撤起点 | 2018-02-05 | 2015-06-12 | 2010-11-11 | 2008-01-15 |
| 回撤终点 | 2019-01-03 | 2015-09-15 | 2012-11-29 | 2008-11-04 |
| 2010 | -1.20 | |||
| 2011 | -34.91 | |||
| 2012 | 12.38 | |||
| 2013 | -0.57 | |||
| 2014 | 34.01 | |||
| 2015 | 56.38 | |||
| 2016 | 1.83 | |||
| 2017 | 29.21 | |||
| 2018 | -26.43 | |||
| CH3因子 | ||||
| 农林牧渔 | 15.11158222335864 | |||
| 公用事业 | 12.11732420065209 | |||
| 电气设备 | 11.0932444623481 | |||
| 电子 | 8.277103710800194 | |||
| 计算机 | 6.955387902148487 | |||
| 交通运输 | 6.349063911293488 | |||
| 采掘 | 5.857371318680614 | |||
| 医药生物 | 5.594334833368456 | |||
| 房地产 | 5.179359244281643 | |||
| 建筑材料 | 4.701096384511123 | |||
| 通信 | 3.42838578606634 | |||
| 有色金属 | 3.223190149900485 | |||
| 化工 | 2.652218189828182 | |||
| 汽车 | 2.402084491056506 | |||
| 食品饮料 | 1.644671268725067 | |||
| 非银金融 | 1.533404279626282 | |||
| 机械设备 | 0.9343149410660953 | |||
| 轻工制造 | 0.7174514470351894 | |||
| 综合 | 0.6384340337137137 | |||
| 国防军工 | 0.5714855353573705 | |||
| 休闲服务 | 0.3056462425273454 | |||
| 传媒 | 0.3001500081982701 | |||
| 建筑装饰 | 0.2135487635891311 | |||
| 家用电器 | 0.199146671867168 | |||
| 牧原股份 | 002714.SZ | |||
| 隆基股份 | 601012.SH | |||
| 恒生电子 | 600570.SH | |||
| 沪电股份 | 002463.SZ | |||
| 华能水电 | 600025.SH | |||
| 光环新网 | 300383.SZ | |||
| 华新水泥 | 600801.SH | |||
| 中金黄金 | 600489.SH | |||
| 贝达药业 | 300558.SZ | |||
| 石化油服 | 600871.SH |
指标计算说明:
（1）市场因子计算说明。 （2）统计量计算说明。
（3）样本区间说明。
成分分析
个股权重
| 权重排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓权重（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | sh。1001 | 测试 | 1.12 |
| 2 | sh。1002 | 测试2 | 2.12 |
