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A股F-score因子选股策略

  • 选股范围

    全A

  • 策略类别

    交易摩擦

  • 调仓频率

    每月调仓

  • 加权方式

    等权加权

  • 风险调整

    无风险

  • 更新日期

    2020-05-11

指数简介

指数行情

指数月表现

指数名称 1Y 3Y 5Y 10Y 全样本
年化收益率(%) 11.06 2.15 9.79 4.63 10.84
年化波动性(%) 17.27 19.30 28.68 25.45 30.20
年化夏普比率 0.52 0.01 0.27 0.10 0.29
最大回撤(%) 11.44 33.90 43.59 44.88 70.86
回撤起点 2019-04-04 2018-02-05 2015-06-12 2010-11-11 2008-01-15
回撤终点 2019-11-15 2019-01-03 2015-09-15 2012-11-29 2008-11-04

指标计算说明:

(1)基于以人民币计价的日度收益率。 (2)计算于2019年9月1日且月度更新数据。
(3)期限超过一年的指标做年化处理。

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历史行情

业绩归因

指数名称 3Y 5Y 10Y 全样本
平均收益率(%) 0.36 1.24 0.69 1.24
T 0.39 1.20 1.09 1.47
Alpha(%) -0.50 0.08 -0.11 -0.26
T -0.90 0.15 -0.33 -0.93
MKT_beta 0.99 0.94 1.01 0.99
T 7.32 9.88 14.55 28.07
SMB_beta -0.31 0.30 0.20 0.41
T -0.99 2.52 2.29 5.61
VMG_beta 0.34 0.32 0.23 0.28
T 1.61 1.69 1.67 2.51

指标计算说明:

(1)市场因子计算说明。 (2)统计量计算说明。
(3)样本区间说明。

成分分析

个股权重

权重排名 股票代码 股票名称 持仓权重(%)
1 002714.SZ 牧原股份 11.68
2 601012.SH 隆基股份 10.66
3 600570.SH 恒生电子 6.77
4 002463.SZ 沪电股份 4.44
5 600025.SH 华能水电 4.38
6 300383.SZ 光环新网 3.43
7 600801.SH 华新水泥 3.35
8 600489.SH 中金黄金 3.22
9 300558.SZ 贝达药业 3.11
10 600871.SH 石化油服 3.06