A股波动性因子选股策略
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选股范围
全A
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策略类别
波动性
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调仓频率
每月调仓
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加权方式
等权加权
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风险调整
无风险
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更新日期
2020-05-11
指数简介
指数行情
指数月表现
| 指数名称 | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 全样本 |
|---|
指标计算说明:
（1）基于以人民币计价的日度收益率。 （2）计算于2019年9月1日且月度更新数据。
（3）期限超过一年的指标做年化处理。
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历史行情
业绩归因
| 指数名称 | 3Y | 5Y | 10Y | 全样本 |
|---|---|---|---|---|
| AverageRet(%) | -0.43 | 1.53 | 1.93 | 2.97 |
| T | -0.47 | 1.10 | 2.47 | 2.97 |
| Alpha(%) | 0.74 | 1.10 | 0.85 | 1.18 |
| T | 2.19 | 2.89 | 2.79 | 4.22 |
| MKT_beta | 0.79 | 0.98 | 0.94 | 0.88 |
| T | 13.36 | 12.05 | 16.28 | 21.82 |
| SMB_beta | 1.20 | 1.05 | 1.15 | 1.03 |
| T | 5.61 | 5.71 | 9.01 | 15.18 |
| VMG_beta | 0.06 | -0.15 | 0.01 | -0.01 |
| T | 0.42 | -0.77 | 0.07 | -0.13 |
指标计算说明:
（1）市场因子计算说明。 （2）统计量计算说明。
（3）样本区间说明。
成分分析
个股权重
| 权重排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓权重（%） |
|---|
