Vol Strategy
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Basic Index
Wind A
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Index Series
Vol
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Rebalance Frequency
每月调仓
-
Weighting Scheme
等权加权
-
Risk Adjustment
无风险
-
Date
2020-05-11
Introduction
Index Performance
Monthly Performance
| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 全样本 |
|---|
指标计算说明:
（1）基于以人民币计价的日度收益率。 （2）计算于2019年9月1日且月度更新数据。
（3）期限超过一年的指标做年化处理。
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Document
Data
Historical Performance
Risk Analysis
| 3Y | 5Y | 10Y | 全样本 | |
|---|---|---|---|---|
| AverageRet(%) | -0.43 | 1.53 | 1.93 | 2.97 |
| T | -0.47 | 1.10 | 2.47 | 2.97 |
| Alpha(%) | 0.74 | 1.10 | 0.85 | 1.18 |
| T | 2.19 | 2.89 | 2.79 | 4.22 |
| MKT_beta | 0.79 | 0.98 | 0.94 | 0.88 |
| T | 13.36 | 12.05 | 16.28 | 21.82 |
| SMB_beta | 1.20 | 1.05 | 1.15 | 1.03 |
| T | 5.61 | 5.71 | 9.01 | 15.18 |
| VMG_beta | 0.06 | -0.15 | 0.01 | -0.01 |
| T | 0.42 | -0.77 | 0.07 | -0.13 |
指标计算说明:
（1）市场因子计算说明。 （2）统计量计算说明。
（3）样本区间说明。
Sector Alloction
Top Holdings
| Rank | Stock Code | Stock Name | Weight（%） |
|---|
